Exponentielle Mobile Moyenne Formule Métastock

MetaStock Moyenne mobile La moyenne mobile est probablement la plus utilisée de tous les indicateurs. Il est disponible en différents types et a de nombreuses applications. En termes de base cependant, une moyenne mobile aide à lisser les fluctuations du prix (ou un indicateur) et fournir une réflexion plus précise de l'orientation que la sécurité est en mouvement. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard et s'inscrivent dans la catégorie suivante. Les différents types incluent simples, pondérés, exponentiels, variables et triangulaires. La différence entre les différents types de moyennes mobiles est simplement la façon dont les moyennes sont calculées. Par exemple, une moyenne mobile simple place une pondération égale sur chaque valeur dans la période pondérée et exponentielle mettent davantage l'accent sur les valeurs récentes dans la période une moyenne mobile triangulaire met plus l'accent sur la section centrale de la période et une moyenne mobile variable ajuste la Pondération en fonction de la volatilité de la période. Mettons l'accent sur la moyenne mobile simple, qui est formé par la recherche du prix moyen d'un titre sur un certain nombre de périodes. Ce montant est calculé en additionnant les cours de clôture du titre sur le nombre de périodes fixé (par exemple 15) et en divisant cette réponse sommée par le nombre de périodes. En ce qui concerne les autres types de moyennes mobiles, leurs calculs peuvent être un peu plus complexes, mais la prémisse est toujours la même. La seule différence est l'endroit et la manière dont les pondérations pertinentes sont placées. Arborescence de données C'est la matrice de données qui sera calculée en moyenne pour former l'indicateur de la moyenne mobile. SYNTAX MOV (matrice de données, périodes, E S TRI VAR W VOL) C'est le plus souvent le prix de clôture, mais peut être n'importe quelle autre donnée de prix ou indicateur. Périodes Indique combien de périodes sont utilisées pour calculer la moyenne mobile. EST TRI VAR W VOL C'est le type de moyenne mobile qui doit être utilisé, comme suit: E Exponentiel S Simple T Série temporelle Tri Triangulaire Var Variable W Vol pondéré pondéré ajusté La formule suivante représente une moyenne mobile simple de 15 périodes de CgtMov (C, 15, S) et VgtMov (V, 20, S) La formule ci-dessus indique que le cours de clôture doit être supérieur à une période de 15 simples (C, 15, S)) et que le volume actuel doit être supérieur à la moyenne de 20 périodes du volume (notée VgtMov (V, 20, S)). En regardant la figure 3.27, on peut voir une moyenne mobile de 15 périodes appliquée au graphique. Figure 3.27 Indicateur de la moyenne mobile Calculer les formules suivantes: 1. Le cours de clôture de la moyenne mobile pondérée de la période de clôture et de la moyenne mobile simple de la période de clôture est supérieur à la moyenne mobile simple de la période de clôture: Cet article est un extrait du Guide d'étude de programmation MetaStock. Mettez en mémoire le secret simple pour faire de Metastock Easy Amplifier Identifier les métiers rentables Cliquez ici pour en savoir plus sur le MetaStock Programmation Guide d'étudeMetastock Formules - M Cliquez ici pour revenir à Metastock Formule Index mp1: Entrée (Courte MA, 1,377,13) mp2: Entrée (Long MA, 1,377,34) Mouv (C, mp1, E) - Mouv (C, mp2, E) Ligne de signal MACD mp1: Entrée (Courte MA, 1,377,13) mp2: Entrée (Long MA, 1,377,34) Mp3, E) MACD - Ligne de signal mp1: Entrée (MA court, 1 377, M) 13) mp2: Entrée (Long MA, 1 377,34) mp3: Entrée (Signal MA, 1,377,89) (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E) C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E))) MACD Crossover Buy Signal Affiche les stocks où un crossover MACD a été signalé. La recherche renvoie 1 pour Ok et 0 pour non correct. (MACD (), - 1) (MACD () - Mov (MACD () (MACD () (MACD (), MACD (), 9, EXPONENTIEL) MACD (), 9, EXPONENTIEL)) MAC Test de système Crossover dans MetaStock, un exemple de la façon de créer Enter Long Mouv (C, 13, E) et Mov (C, 13, E) gt Mouv (C, Mov (C, 5, E)) Maintenant, vous pouvez jouer avec ces combinaisons à la fois le côté long et fermer long. Par exemple, conservez le même Enter Long mais modifiez le Close Long pour Cela vous gardera dans le commerce plus longtemps. Vous pouvez entrer lorsque les 5 croix au-dessus du 13 et ne pas attendre le 40 OU, vous pouvez simplement utiliser la croix 5 au-dessus des 40 et oublier les 13. La fonction Input () (MSK-man. 271-273) ne peut pas être utilisé directement dans l'Explorateur (MSK-man, p.351). Il est réservé pour être utilisé dans un indicateur personnalisé. Toutefois, la valeur par défaut des indicateurs personnalisés peut être utilisée dans une exploration. Depuis que vous avez créé un indicateur personnalisé, que de simplement le recoder. En référençant la fonction Input () à l'aide de la fonction fll () CALL (MSK-man. p.226-227 et 208-209 et 212), vous pouvez toujours utiliser sa valeur par défaut assignée. YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Lorsque vous créez l'exploration, cliquez simplement sur le bouton de fonction et regardez sous la rubrique Custom (Personnalisé). Les indicateurs se dirigent vers les deux fonctions d'indicateur personnalisé ci-dessus, et ouvrez chacun d'eux un par un, pour les coller dans votre colonne TABs (MSK-man, p.347-348). Nom: MACD Formule: FML (MACDcustom) Votre nom: MACD croise mes colonnes de déclenchement: Cola: Nom: Fermer Formule: C Colb: Nom: MACD Formule: Colb gt Colc FML (MACDcustom. MACD) gt FML (MACDcustom YourTrig) MACD Histogramme Divergence Cet explorateur recherche des stocks présentant une divergence extrême de l'histogramme MACD. Dans son livre Trading for a Living, Alexander Elder soutient que la divergence de l'histogramme MACD donne les signaux les plus forts dans l'ensemble de l'analyse technique. (Md, 9, E) Correl (((Somme (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Somme (Cum (1), 100) Somme (mdhiste), 100) 100) La formule ci-dessus peut également être combinée à un signal d'achat de volatilité et à un signal de volume. On effectue ensuite l'addition suivante: ColB (1), 2), 100) : Le signal d'achat de volatilité H gt Réf (C, -1) 1,8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volume 10 supérieur à la moyenne des 10 jours précédents V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA ET colB ET colC ET colA lt-0.80 MACD Offset QUESTION: Comme vous le savez, le MACD est toujours en bas ou en haut avant de franchir sa ligne de déclenchement. Cependant, le signal MACD vient toujours Un peu en retard par rapport au mouvement des prix. Il ya une façon de calculer la fonction MACD première dérivée pour identifier MACD topsbottoms, qui pourrait être utilisé par l'Explorateur ou le testeur de système RÉPONSE: Une façon de faire ce que vous voulez serait d'utiliser le taux de (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Si cela est à bruyant, vous pourriez lisser un peu avec: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) ou pour l'histogramme MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods, MovAvePeriod, E) Une autre façon de faire ce que vous Vouloir serait de chercher des crêtes et des creux en utilisant les fonctions de crête et de dépression. Im travaillant sur le code pour identifier les divergences en utilisant cette méthode. QUESTION: Comme vous le savez, le MACD est toujours en bas ou en tête avant de franchir sa ligne de déclenchement. Cependant, le signal MACD arrive toujours un peu en retard par rapport au mouvement des prix. Existe-t-il un moyen de calculer la fonction MACD première dérivée pour identifier MACD topsbottoms, qui pourrait être utilisé par l'Explorateur ou le testeur de système RÉPONSE: Une façon de faire ce que vous voulez serait d'utiliser la fonction Rate of Change. Ou pour l'histogramme MACD vous auriez RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Si c'est bruyant, vous pourriez lisser un peu avec: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) ou pour l'histogramme MACD: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Une autre façon de faire ce que vous voulez serait de chercher des crêtes et des creux en utilisant les fonctions Peak et Trough. Im travaillant sur le code pour identifier les divergences en utilisant cette méthode. Mark Brown Bande2 Étude Pds: Entrée (Périodes EMA, 1,1000,21) Pct: Entrée (Pourcentage de bandes, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pt100) LBnd: MA 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Entrée (EMA Périodes, 1,1000,21) Pct: Entrée (Pourcentage de bandes, 0,1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) IUp: (H gt TBnd) Réf ((H lt TBnd), - 1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (Lt LBnd) CntUp - CntDn Market Pressure - Ultimate Ceci est le calcul de base: Si toadies fermer est plus grand que hierdays et le volume toadies est plus grand que le volume hier, , Sinon, Si toadies fermer est moins que hier et le volume toadies est moins que le volume hier, notez le volume d'aujourd'hui comme un nombre négatif fermer, sinon écrire 0. Ensuite, ajoutez les 7 derniers jours et 4, ajoutez ceci au passé 14 jours au total et 2, ajoutez ceci aux 28 derniers jours au total. Plot ce grand total dans votre tableau pour chaque nouvelle journée de négociation. Interprétation simple: La pression du marché - Ultimate peut montrer des divergences avec l'instrument contre lequel il est tracé. Il peut montrer des signes de soutien et de résistance lorsque l'indicateur frappe les zones de résistance de support sur son propre graphique. La comparaison des taux de variation des moyennes de l'indicateur par rapport à celles de l'instrument peut révéler des pressions d'accumulation et de répartition. Code de Metastock pour la Pression de Marché - Finale: Somme (Si (C gt Réf (C, -1) ET V gt Réf (V, -1), VC, V, -1), Neg (V) C, 0)), 7) 4 Somme (Si (Cgt Réf (C, -1) ET V gt Réf (V, -1) (C, -1) ET V lt Réf (V, -1), Neg (V) C, 0) -1), VC, Si (C lt Ref (C, -1) ET V lt Réf (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) Oscillateur McClellan L'oscillateur McClellan, développé par Sherman et Marian McClellan, est un indicateur de la marge du marché qui est basé sur la différence lissée entre le nombre de questions en progression et en baisse sur le New York Stock Exchange. L'oscillateur McClellan est l'un des indicateurs de portée les plus populaires. Les signaux d'achat sont généralement générés lorsque l'oscillateur McClellan tombe dans la zone de survente de -70 à -100 et tourne vers le haut. Les signaux de vente sont générés lorsque l'oscillateur monte dans la zone de surcompréhension de 70 à 100, puis tourne vers le bas. Une couverture étendue de l'oscillateur McClellan est fournie dans leur livre Patterns for Profit. Pour tracer l'oscillateur de McClellan, créez une sécurité composite dans The DownLoader8482 of Advancing Issues minus Declining Issues. Ouvrez un graphique du composite dans MetaStock8482 et tracez cet indicateur personnalisé. Indice de cumul de McClellan L'indice de cumul de McClellan est un indicateur de portée du marché développé par Sherman et Marian McClellan. C'est une version à long terme de l'oscillateur de McClellan et son interprétation est semblable à celle de l'oscillateur de McClellan sauf qu'il est plus adapté aux inversions principales de la tendance. Pour une couverture plus étendue de l'indice, se référer au livre Patterns for Profit, de Sherman et Marian McClellan. McClellan suggère les règles suivantes à utiliser avec l'indice de sommation: Rechercher les fonds principaux lorsque l'indice de sommation tombe en dessous de -1300. Le début d'un marché haussier significatif est indiqué lorsque l'indice de sommation dépasse 1900 après avoir progressé de plus de 3600 points par rapport à son niveau antérieur bas (par exemple, L'indice passe de -1600 à 2000). L'indice de sommation est tracé en ajoutant la fonction Cum à l'oscillateur McCllellan. La formule est Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Révisé J'ai trouvé un problème avec les formules Bands publiées hier. Quels que soient les paramètres optionnels entrés pour la longueur EMA ou la bande passante, l'expert semble lire uniquement les valeurs par défaut. Par conséquent, en utilisant des paramètres autres que les paramètres par défaut, les points colorés apparaissent dans des endroits inappropriés. Si les points colorés sont considérés comme inutiles, l'expert peut simplement être détaché. Alternativement, ci-dessous est une version codée. Il n'y a pas d'écran pour saisir les paramètres facultatifs. Au lieu de cela, tracez la formule Bands, puis cliquez avec le bouton droit sur l'une des bandes, sélectionnez Bands Properties, puis l'onglet Formula et modifiez les paramètres dans les deux premières lignes de la formule Bands, cliquez sur OK. Ou effectuez la modification dans l'éditeur de formule. Les valeurs doivent être saisies une seule fois, dans la formule Bands, la formule BandsCount et l'expert prendra leurs valeurs à partir de celle-ci. Pour une utilisation régulière, obtenir l'affichage à votre goût, puis créer un modèle. MA (1, 100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (bandes, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) Lt LBnd) CntUp - CntDn Onglet Symboles. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Onglet graphique: Point, Petit, Vert, Plateau au-dessus du prix Onglet Symboles. En utilisant les valeurs par défaut utilisées dans les formules, j'ai constaté que ces bandes supérieure et inférieure de fournir un contrôle des risques efficace en cours de négociation. La bande supérieure peut être utilisée comme point extrême pour se débarrasser des shorts et vice versa. En fait, les prix tendent à rester au-dessus des deux bandes tandis que le marché est dans une forte tendance à la hausse, et les prix restent en dessous des bandes dans une tendance baissière. Durant les marchés à courte portée liés à la gamme, ils tendent à se déplacer entre les bandes. J'ai trouvé cette idée dans Tushar Chandes New Trader Technique. Puisque vous avez étudié ATR si bien, ce serait très bien si vous pouviez les commenter. Peut être fait en un modèle pour une utilisation plus facile. Prd1: Entrée (Période ATR, 5,20,5) Prd2: Entrée (Période pour la plus haute valeur, 5,20,10) Prd1: Entrée (Période ATR, 5,20,5) Valeur, 5,20,10) Metastock Automatique Trendline Formula Cette formule va dessiner une ligne de tendance à partir du fond le plus récent. Le L (faible) peut être changé en C (fermer) et le 10 peut être changé en une valeur de pourcentage différent. Vous devrez également modifier le style de ligne au dernier dans la liste déroulante. Mike Helmacy techanalysis Ceux qui me connaissent ont découvert que je vacile entre le très compliqué et le très simple. J'ai suivi quelques stocks (moyenne volatilité, mais bon se déplace à la fois vers le haut et vers le bas sur un délai de 2-5 semaines) et leur suivi avec environ 15 modèles sur lesquels la plupart des formules que j'ai acquis résident. Je voulais suivre ceux qui ont fait mieux et ceux qui n'ont pas été aussi efficaces. J'ai également suivi les formules qui étaient en retard dans montrant virages en momentum vs ceux qui ont attrapé le tour proche. À cet égard, je cherchais à trouver des stocks à des niveaux et des hauts à moyen terme, PAS pour les indicateurs qui ont identifié les stocks qui avaient commencé leur course dans n'importe quelle direction et étaient destinés à continuer. En conséquence, je suis venu avec un indicateur très simple qui a montré un degré élevé de précision dans le turn-calling, mais il n'a pas me donner l'indication de la force ou la durée du nouveau mouvement, seulement que cela se produira probablement. Je crois que j'ai finalement découvert que tout signal d'un changement de moment ne vous donnera JAMAIS un sentiment de force ou de durée PAR SES TRES NATURE, et que seuls les signaux qui identifient les stocks DANS UNE tendance momentum (c'est-à-dire déjà établie) sont capables pour faire ça. Mon indicateur de changement de tendance est dérivé d'un indicateur de tendance intermédiaire Ive utilisé depuis un certain temps dans MSWIN 6.0. Ma nouvelle formule est. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Essayez. Je pense que vous l'aimerez. Et son le même codage dans WOW, je crois. BW Chan J'ai posté une mise à jour aux formules de RMTA et de TOSC, les premières formules ont eu une valeur absolue qui wasnt a appelé dans l'article (j'avais confondu le à la moyenne). Les nouvelles formules semblent tracer exactement comme l'ancienne. Mais je voulais que le code corresponde aux maths dans l'article. Merci à William Golson pour l'aide. Metastock Indicateur personnalisé Moyennes mobiles Period1: Entrée (périodes de ROC, 2,50,12) Entrée (ligne horizontale 1, -50,50,5) Entrée (ligne horizontale 2, -50,50, -5) Metastock Expert Commentaire de Michael Arnoldi Revue de. Ltsymbolgt à partir de ltdategt AUJOURD'HUI FERMER WriteVal (CLOSE, 2.3) DEMAINs PROJETÉS ÉLEVÉE WriteIf (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2) , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL , WRITEVAL (C, 21, E, 2), 13.3) MOYENNE DE MOUVEMENT DE 21 JOURS: WRITEVAL (MOV), WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BANDES DE BOLLINGER PRIX DE FERMETURE: (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock Exploration SAR Metastock-Stocks Fermeture Au-dessus de 60 jours Haute Pour trouver les titres qui ont fermé au-dessus de leur haut aujourd'hui (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (Le dernier jour de négociation dans la base de données) pour la première fois, j'ai écrit ce MetaStock Explorer. Cette formule fait deux choses: 1) Elle énumère uniquement les titres qui ne remplissent les conditions requises que le dernier jour de bourse. 2) Le nouveau record de 60 jours ne doit avoir eu lieu que le dernier jour de bourse. De Rajat Bose C'est une formule de MetaStock que j'ai eu le bon succès avec. Copiez et collez ce dans le filtre Explorer. CgtRef (C, -1) ET CgtRef (C, -2) ET CgtRef (C, -3) ET CgtRef (C, -4) ET Ref (C, (C, -3) ET Ref (C, - 1) ltRef (C, -4) ET Ref (C, -2) ltRef (C, -4) ET Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Cette formule récupérera tous les stocks qui ont fermé soit le même que le jour précédent ou le jour précédent pendant 3 jours, Le 4e jour ferme plus haut que les 3 jours précédents fermer. La raison pour laquelle j'ai précisé que les 3 premiers jours fermer était le même ou moins que les jours précédents fermer était qu'il ramènerait tout le stock dans une tendance ascendante si c'était juste la fermeture de quatrième jour plus haut que le 3 précédent que vous obtiendriez Des centaines de retours sur la recherche. Il va ramasser le stock qui était dans une fourchette de négociation ou de consolidation, puis sortir de la fourchette. La raison pour laquelle j'avais le 4e jour plus haut que le 3 précédent était parce qu'il serait autrement choisir des actions dans une tendance baissière sans augmentation significative dans la clôture le jour 4. Une fois que j'ai une courte liste, je le vérifier avec Daryls 3 jours countback ligne Et ont parfois une moyenne mobile de 1030. Si les ruptures de stock les jours précédents fermer sur l'ouverture, je vais entrer dans le commerce et mettre une perte d'arrêt de fuite en jeu. C'est un outil de chronométrage à court terme. Il n'est pas utile d'utiliser pour les investisseurs à long terme. Certains ont également suggéré d'utiliser des périodes de 25 ou 50 jours, bien que je n'utilise que 10 jours. D'autres ont suggéré son très utile lorsqu'il est utilisé en conjonction avec Welles Wilders RSI. () () () () () () () () () () () () () () Si (Cgt Ref (C, -1) (CCIF-P), - 1) ET Croix (Fml (CCIF-P), - 100) OU Croix (Fml (CCIF-P), 100) Mise à jour de Krause Mise à jour du code depuis mon dernier post Concernant les articles du TASC écrits par Robert Krausz. Le code trame maintenant sur les jours appropriés (au lieu de 1 jour à venir) et ils devraient également être plus efficace pour calculer. Ceux-ci sont nommés différents afin que vous devriez supprimer l'ancien code après avoir installé le nouveau. Je vais également poster un suivi avec un graphique pour montrer comment ces intrigue. Remarque: les formules de la page Web Equis ne calculent PAS pour les jours manquants (jours fériés). Formules multipartites QUESTION: J'ai une question précise. J'utilise WOW et MetaStock. Supposons Ive obtenu un indicateur qui varie de 0 à 100 et j'ai un système qui dit acheter lorsque l'indicateur va au-dessus de 90 et tenir jusqu'à ce qu'il va en dessous de 10 et ensuite vendre ou quelque chose. Notez que si l'indicateur est entre 10 et 90 que vous ne savez pas si thats une prise ou un tenir, sauf si vous savez si elle a passé dernière 90 ou 10. Jusqu'à présent, si bon. Maintenant, supposons que je veux combiner le signal de ce système avec un autre système d'indicateurs pour que je puisse dire quelque chose comme acheter lorsque le système 2 dit acheter seulement si le système 1 est en attente le mode stock. Cela peut prendre la forme d'un autre indicateur qui est 1 lorsque le système est en mode de maintien et 0 quand il est en mode non hold. Cela semble être un problème général qui doit venir souvent, mais il n'est pas évident pour moi comment le coder. Ill parie d'autres personnes pourraient bénéficier de la réponse ainsi. Bob Anderton RÉPONSE: Merci à vous tous pour la grande aide et la contribution à la question de savoir comment traiter avec la combinaison des indicateurs dans un système quand l'un d'eux donne un signal par le croisement. Il y avait deux réponses, on peut voir en 3310 de Larry sur le conseil de Yahoo MetaStock (merci Mike) qui répond à une question légèrement différente. Cette solution semble ce que l'on pourrait utiliser si l'on voulait chercher le système 2 signalant un achat le même jour que le système 1 signalant un achat en traversant une valeur. Ce que je voulais faire était d'avoir un moyen de chercher le système 2 signalant un achat en tout temps que le système 1 disait tenir parce que son dernier signal avait été un achat. Cela a été très bien accueilli par Paul dans le message 3311. J'ai pris son idée de faire l'indicateur suivant: Si (Bars (Depuis (Croix (Fml (Indicateur1), 90)) ltBarsSince (Croix (10, Fml (Indicateur1))), 1, 0) Ceci fait un nouvel indicateur qui est 1 quand le dernier signal est un achat et 0 quand le dernier signal était une vente. Imaginez que ce soit un indicateur vraiment à long terme. Maintenant, vous pouvez rechercher votre indicateur à court terme 2 pour signaler une vente et juste ET avec ce nouvel indicateur étant 1, ce qui signifie que le premier indicateur était en mode de maintien. C'est un grand pas en avant pour moi. Id jamais utilisé cette fonction BARSSINCE avant (qui est PERIODSSINCE pour WOW) et c'était la clé pour pouvoir faire cela je pense. Variables mutées, volatilité et un nouveau paradigme de marché Variables mutées, volatilité et un nouveau paradigme du marché par Walter T. Downs, Ph. D. Dans MetaStock pour Windows 6.0 ou supérieur, utilisez le Expert Advisor pour créer des points forts, qui indiquera quand les phases de contraction et d'expansion sont présentes. Tout d'abord, choisissez Expert Advisor dans le menu Outils de MetaStock. Créer un nouvel expert avec les points forts suivants: Nom de l'expert: Nouveau paradigme du marché Condition: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Réf (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) ET Condition: BBandTop (CLOSE , 28, SIMPLE, 2) gt Ref (BBetTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) ET Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications à l'Expert. Ouvrez un graphique puis cliquez avec le bouton droit de la souris tout en pointant sur l'en-tête du graphique. Choisissez Expert Advisor, puis choisissez Attacher dans le menu contextuel du graphique. Choisissez le New Market Paradigm Expert puis cliquez sur le bouton OK. Les barres de prix du graphique seront accentuées en bleu pendant une phase de contraction et en rouge dans une phase de dilatation. (Stadev (P, 5), 20, S) A: (2 (Périodes1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Réf (P, -1) Vidya Tar (SZ) a Long C - ((462Mov (C, 34, E) ) 42) Tar (SZ) a Courte (C - (((325Mov (C, 34, E), 89, E) 26, E)) -) (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E) Ont été construits en utilisant l'interprétation de l'Analyse Technique des Stocks amp Commodities Magazine Juin 1994, article The Market Facilitation Index. Par Gary Hoover. L'analyse technique pour développer les signaux commerciaux commence par l'étude des mouvements de prix et intègre souvent des études de volumes pour améliorer la précision des transactions. L'indice de facilitation du marché (IMF) est un indicateur qui synthétise l'analyse des prix et des volumes. Le MFI est le rapport de la plage des barres de courant (haut-bas) au volume des barres. L'IMF est conçue pour évaluer l'efficacité du mouvement des prix. L'efficacité est mesurée en comparant la valeur MFI des barres courantes à la valeur MFI des barres précédentes. Si l'IMF a augmenté, alors le marché facilite le commerce et est plus efficace, ce qui implique que le marché est tendance. Si l'IMF diminue, alors le marché devient moins efficace, ce qui peut indiquer que la fourchette de négociation se développe, ce qui peut être une inversion de tendance8230. MFI: Fml (Etendue) Volume Efficience: Si (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1) , -1, If ​​(Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Où: 1 augmentation -1 diminution 0 inchangée Comparaison de la facilitation du marché: V, -1), Si (Fml (MFI), gt, Réf (Fml (MFI), - 1), 1, 0)), Si (V, lt, Réf (V, -1), Si (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI) Dans un article publié par Thom Hartle intitulé The Market Facilitation Index (indice de facilitation du marché), on a montré comment faire des barres de couleur pour identifier les modèles de diagrammes en fonction des changements L'indice et le volume de facilitation du marché. Voici comment le faire dans MetaStock 6.0s nouveau Expert Advisor. La première étape consiste à créer un nouvel expert en sélectionnant Expert Advisor dans le menu Outils MetaStocks, puis en choisissant Nouveau dans le Expert Advisor. Nommez l'Expert Market Facilitation Index, entrez les notes que vous voulez, puis cliquez sur l'onglet Highlights. Entrez les points forts suivants en choisissant Nouveau, la couleur, puis en entrant les formules suivantes: Barre Verte (Barre Verte) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 ET ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1) lt 0 et ROC (V, 1) lt 0 Barre Fake (Dk Barre Grise) ROC ((HL) V, 1) Lt 0 RAT (V, 1,) gt 0 Après avoir saisi les quatre points forts, cliquez sur OK pour terminer la modification des propriétés des experts. Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête ou l'arrière-plan d'un graphique. Sélectionnez ensuite Expert Advisor, puis Attacher dans le menu contextuel Graphique. Joindre l'expert de l'indice de facilitation du marché, et il mettra en évidence les quatre modèles de facilitation du marché qui ont été discutés dans l'article Hartles. Remarque: Vous pouvez enregistrer un graphique en tant que modèle avec cet expert en pièce jointe, puis chaque fois que vous appliquez le modèle à un graphique, l'expert de l'index de facilitation du marché s'attachera automatiquement au graphique. - Allan J. McNichol, Equis International Les formules suivantes ont été tirées de l'article, The Cumulative Market Thrust Line. Par Tushar Chande, dans le numéro de décembre 1993 de Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Extrait de Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line par Tushar S. Chande, Ph. D. STOCKS amp COMMODITIES contributeur Tushar Chande a introduit à l'origine le concept de la poussée du marché en août 1992 comme une méthode par laquelle pour surmonter les limites de l'indice Arms. Depuis lors, des variations ont été suggérées sur le thème et ici, Chande offre la variation d'une ligne de poussée cumulative du marché, dans laquelle la poussée du marché est cumulée pour calculer une ligne volumétrique avance-déclin en incluant l'effet du haut et du bas du volume. Les titres composés sont créés à partir de 4 dossiers distincts. Avances, Déclinaisons, Upvolume, Downvolume. La barre latérale d'article présuppose que l'utilisateur dispose de ces quatre fichiers. Reuters Trend Data (RTD) fournit ces données en deux fichiers. Les tickers sont X. NYSE-A (Avances, nombre et volume) et X. NYSE-D (Diminutions, nombre et volume). Pour utiliser ces deux fichiers, vous devez utiliser deux formules personnalisées différentes et le tampon indicateur dans MetaStock8482 pour DOS. CompuServe fournit ces données en 4 fichiers. Les tickers sont NYSEI (Advances) NYSEJ (déclin) NYUP (Advance volume) et NYDN (baisse de volume). DialData fournit ces données en deux fichiers. Avances, nombre et volume et diminutions, nombre et volume. Les tickers sont NAZK et NDZK. Pour les versions Windows de MetaStock: Pour RTD et Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P (CV)) () Formule 1 des avances dans le graphique des diminutions. Tracez la formule d'indicateur de poussée (2) directement au-dessus de la formule tracée 1 dans le graphique des diminutions. Pour les données CompuServe: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Créer un composite du volume Augmente le volume Crée un composite si le Déclin du volume du bas avance le composite. 1. La charge diminue le composite. Faites glisser la formule tracée 1 des avances dans le graphique des baisses. Tracez la formule d'indicateur de poussée (2) directement au-dessus de la formule tracée 1 dans le graphique des diminutions. Pour calculer la ligne d'oscillateur de poussée cumulée, exécutez les mêmes étapes que ci-dessus, sauf pour modifier la formule 2: Cum (100 (PC) (PC)) pour les données CompuServe Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD et données de numérotation Pour créer la ligne de poussée du marché cumulée, la formule est: Cum (PC) pour les données CompuServe Cum (P - (CV)) pour les données RTD et de numérotation Vous avez maintenant l'indicateur de poussée tracé exactement comme l'article traite. L'indicateur KST a été développé par Martin J. Pring. Le nom KST provient de Know Sure Thing. Le KST est construit en additionnant quatre taux de changement lissés. Pour plus d'interprétation, consultez l'article de Martin Prings intitulé Taux de variation (KST) dans le numéro de septembre 92 de TASC. Les formules suivantes sont des formules MetaStock pour le KST. KST Moyenne mobile simple (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) 10, S) 3) (Mouv (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Long terme mensuel KST Moyenne mobile simple (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Mov (Roc (C, 18,), 6, S) 3) ) 4 Intermédiaire KST Moyenne mobile simple (Mov (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 13, ) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Intermédiaire KST Moyenne mobile exponentielle (Mov (Roc (C, 10,), 10, E) 1) (Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,) 15) (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mouv (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78) 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Courte durée KST Moyenne mobile exponentielle hebdomadaire (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Mov (Roc (C, 6,), 6, E) 3) L'indice de masse a été conçu pour identifier les inversions de tendance en mesurant le rétrécissement et l'élargissement de la fourchette entre les prix élevés et les bas. Lorsque l'intervalle augmente, l'indice de masse augmente à mesure que la fourchette diminue, l'indice de masse diminue. L'indice MASS est apparu dans le 92 juin Analyse technique des stocks et des produits de base article L'indice de masse, par Donald Dorsey. L'oscillation de gamme, pas souvent couverte par les étudiants de l'analyse technique, plonge dans les modèles de marché répétitif au cours de laquelle la gamme quotidienne de négociation se rétrécit et s'élargit. L'examen de ce modèle, Donald Dorsey explique, permet au technicien de prévoir les retournements de marché que d'autres indicateurs peuvent manquer. Dorsey propose l'utilisation d'oscillateurs de distance dans son indice de masse. La méthode de MetaStock pour la somme (Mov ((H - L), 9, E) Mov (Mov (H - L), 9, E), 9, E), 25) L'interprétation de l'indice de volatilité modifié A été extrait de l'article Modification de l'indice de volatilité. Par S. Jack Karczewski, dans le numéro d'avril 1995 de TASC. L'indice de volatilité (VIX) est la volatilité implicite d'un groupe d'options d'indice Standard amp Poors 100. Il est mis à jour par le CBOE. Cette formule suppose que vous pouvez obtenir les informations VIX téléchargées à partir de certains fournisseurs de données, telles que Dial Data, Telescan ou DBC Signal. La formule personnalisée que vous devez créer est le VIX modifié: ((((P - Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (Sqrt (252) Sqrt ) Les étapes pour obtenir les graphiques réels sont: Pour les versions Windows de MetaStock: 1 - Ouvrir le graphique de l'OEX 2 - Ouvrir le graphique de la VIX. 3 - Faites glisser le graphique de l'OEX dans le graphique du VIX. 4 - Tracer la formule pour le VIX modifié directement sur le dessus de la parcelle OEX. Vous avez maintenant un tracé du VIX modifié. Pour l'interprétation du VIX modifié, se référer à l'article de M. Karczewskis. Souvent, nous recevons des demandes pour une formule qui ne prendrait qu'un jour de la semaine et la moyenne de plusieurs semaines. Par exemple construire une moyenne mobile de seulement les vendredis. Cela peut être fait dans MetaStock8482 pour Windows en utilisant la formule suivante. La formule suivante de MetaStock est pour une moyenne mobile du vendredi de chaque semaine, si vous voulez qu'elle soit calculée n'importe quel autre jour vous substitueriez un 1 pour lundi, 2 pour mardi, 3 pour mercredi, et 4 pour jeudi. Le nombre de jours que vous vouliez remplacer les deux 5 déjà dans la formule. Cette moyenne mobile est actuellement une moyenne mobile de 6 semaines ou 6 vendredi. Si vous vouliez le changer à une autre périodicité, vous devriez changer le nombre de 30 au nombre de semaines ou de jours spécifiques multiplié par 5. En d'autres termes, si vous vouliez une moyenne mobile de 4 jours de vendredi, vous changerez le 30 à 45 ou 20. Mov Pour créer le système de démonstration EMA de 220 jours par David Landry dans MetaStock pour Windows (Si, DayOfWeek () 5, C, Peak (1, If ​​(DayOfWeek () 5, C, 0) , Choisissez System Tester dans le menu Outils. Maintenant, choisissez new et entrez les règles et les options de test suivantes: Enter Long: Mov (C, 5, E) gt Mov (C, 13, E) ET Mov (C, 13, E) gt Mov (C, 40, E) ) Fermer Long: Croix (Mov (C, 13, E), Mov (C, 5, E)) Maintenant, vous pouvez jouer avec ces combinaisons à la fois entrer et fermer côté long. Par exemple, conservez le même Enter Long mais modifiez le Close Long pour: Cela vous gardera dans le commerce plus longtemps. Vous pouvez entrer lorsque les 5 croix au-dessus du 13 et ne pas attendre le 40 OU, vous pouvez simplement utiliser la croix 5 au-dessus des 40 et oublier les 13. Si vous avez des formules Metastock que vous souhaitez partager, S'il vous plaît Email à Nous attendons avec intérêt de recevoir des nouvelles de vous Pour en savoir plus sur comment employer Metastock et sa formule cliquez ici. Copyright 2003 MetaStock Website Accueil Metastockreg est une marque déposée d'Equis International.